富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金
二 0 二五年中期报告
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
送出日期： 2025 年 08 月 30 日
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 28 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止。
§2 基金简介
基金名称 富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 富国中证国有企业改革 ETF
场内简称 国企改革 ETF
基金主代码 159528
交易代码 159528
基金运作方式 契约型，交易型开放式
基金合同生效日 2024 年 05 月 07 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 31,320,773.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2024 年 5 月 20 日
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整。在正常市场情况下，本基金力争日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
本基金的资产配置策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、
可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券投资策略、
资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资
策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指
数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特
征。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公
司
姓名 赵瑛 任航
信息披露负责人 联系电话 021-20361818 010-66060069
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95599
传真 021-20361616 010-68121816
注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市东城区建国门内大
区世纪大道 1196 号世纪汇 街 69 号
办公楼二座 27-30 层
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区复兴门内大
邮政编码 200120 100031
法定代表人 裴长江 谷澍
本基金选定的信息披露
中国证券报
报纸名称
登载基金中期报告正文
www.fullgoal.com.cn
的管理人互联网网址
基金中期报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道
中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内
大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
金额单位：人民币元
本期已实现收益 -615,237.11
本期利润 -1,243,666.30
加权平均基金份额本期利润 -0.0299
本期加权平均净值利润率 -2.87%
本期基金份额净值增长率 -1.31%
期末可供分配利润 -59,901.25
期末可供分配基金份额利润 -0.0019
期末基金资产净值 33,159,457.62
期末基金份额净值 1.0587
基金份额累计净值增长率 5.87%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上
本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利
润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
份额净 业绩比 业绩比较
份额净
值增长 较基准 基准收益
阶段 值增长 ①－③ ②－④
率标准 收益率 率标准差
率①
差② ③ ④
过去一个月 3.38% 0.55% 2.79% 0.55% 0.59% 0.00%
过去三个月 1.87% 1.07% 1.29% 1.07% 0.58% 0.00%
过去六个月 -1.31% 0.99% -1.72% 0.99% 0.41% 0.00%
过去一年 8.60% 1.29% 7.00% 1.30% 1.60% -0.01%
自基金合同生
效起至今
注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构
建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准
依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准
的时间序列。
业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2025 年 6 月 30 日。
年 11 月 6 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年
管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成
立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。
目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：国泰海通证券股份有限公
司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有
限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富
国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募
基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公
司全部业务牌照。
经中国证监会于 2025 年 1 月 17 日批复核准，国泰君安证券股份有限公司
（以
下简称“国泰君安”）吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）。
自本次吸收合并交割日（即 2025 年 3 月 14 日）起，合并后的国泰君安（以下简
称“存续公司”）承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、
资质及其他一切权利与义务，海通证券所持本公司股权亦归属于存续公司，即存
续公司成为本公司的主要股东。根据 2025 年 4 月 4 日《国泰海通证券股份有限
公司关于完成公司名称变更、注册资本变更、公司章程修订及相应市场主体变更
登记的公告》，存续公司正式更名为“国泰海通证券股份有限公司”。
截至 2025 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券
投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、
富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证
券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、
富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等 391 只
公开募集证券投资基金。
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 期限 说明
年限
任职日期 离任日期
曹璐迪 本基金现 2024-05- － 9 硕士，自 2016 年 7 月加入富国基金
任基金经 07 管理有限公司，历任助理定量研究
理 员、定量研究员；现任富国基金量
化投资部定量基金经理。自 2020 年
式指数证券投资基金基金经理；自
易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理；自 2020 年 08 月起
任富国创业板交易型开放式指数证
券投资基金基金经理；自 2021 年
易型开放式指数证券投资基金基金
经理；自 2021 年 07 月起任富国中
证旅游主题交易型开放式指数证券
投资基金基金经理；自 2021 年 08
月起任富国中证科创创业 50 交易
型开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理；自 2021 年 08 月起任
富国中证稀土产业交易型开放式指
数证券投资基金基金经理；自 2022
年 06 月起任富国中证电池主题交
易型开放式指数证券投资基金基金
经理；自 2022 年 11 月起任富国中
证电池主题交易型开放式指数证券
投 资基 金发 起 式联 接基 金 基金 经
理；自 2023 年 09 月起任富国国证
信息技术创新主题交易型开放式指
数证券投资基金基金经理；自 2023
年 12 月起任富国国证信息技术创
新主题交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理；自
型开放式指数证券投资基金联接基
金(原富国创业板指数型证券投资
基金)基金经理；自 2024 年 05 月起
任富国中证国有企业改革交易型开
放式指数证券投资基金基金经理；
自 2024 年 12 月起任富国上证科创
板 100 指数型发起式证券投资基金
基金经理；具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证国有企业改革交易型开放式
指数证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中
华人民共和国证券法》、《富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求
基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和相关
法规要求，制定了《证券投资公平交易管理办法》，保证公司旗下不同投资组合
在系统控制、日常操作层面享有公平的交易机会，并保持各投资组合的独立投资
决策权。
本报告期内公司旗下基金严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投
资管理活动中公平对待不同投资组合，未出现违反公平交易制度的情况。
本报告期内未发现异常交易行为。
在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本基金与公司管理的
其他投资组合之间，出现 1 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的情况，为投资组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现
不公平对待投资组合或利益输送等情况。
春节后，国内大模型的出现，缩小了市场对于中美 AI 发展前景的认知差异，市
场以 AI 为核心开启了新一轮上行，内外资共振流入重估中国资产。随着两会积
极的政策定调、以及一系列更加聚焦需求侧、民生侧的政策密集落地，市场由前
期 AI 板块的“一枝独秀”，逐步扩散至消费、金融、周期等低位顺周期板块。4
月初，由于美国对全球加征不合理关税，中国随后进行反制，中美关税摩擦逐步
升级，中美进入“不可贸易”状态。美国滥施关税给全球资本市场带来大规模冲
击。4 月 8 日，中央汇金发布公告，通过增持 ETF 进入市场，同时中央部门、地
方政府与上市公司合力维护市场稳定，指数稳步上行。国内方面，5 月 7 日国内
推出一揽子金融支持政策，包含全面降准降息、维护股市楼市。海外方面，中美
在关税问题上达成共识，缓解贸易摩擦该阶段市场普涨。5 月中旬起，由于海外
关税存在反复，美债及日债拍卖利率跳升，对全球市场流动性存在扰动，同时伊
朗与以色列冲突加剧全球避险情绪，市场整体振幅加大。6 月下旬，随着伊朗与
以色列阶段性停火，鲍威尔表态偏鸽、美联储 7 月降息的可能性提升，市场开
始反弹。
总体来看，2025 年上半年上证综指上涨 2.76%，沪深 300 上涨 0.03%，创业
板指上涨 0.53%，中证 500 指数上涨 3.31%。
在投资管理上，本基金采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运
作中的大额申购和赎回等事件，合理安排仓位及头寸，将跟踪误差控制在合理水
平，努力为投资者提供更合格的投资工具。
截至 2025 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.0587 元；份额累计净值为 1.0587
元；本报告期，本基金份额净值增长率为-1.31%；同期业绩比较基准收益率为
-1.72%。
展望下半年，市场逐步向好的条件在持续累积。随着稳定资本市场政策逐步
深入人心，市场对于阶段性宏观数据扰动有所免疫，风险偏好有望提升。伴随着
反内卷政策的出台，市场对于短期可能存在的需求回落担忧也将缓解，着眼未来，
在减少资本开支的大背景下，上游周期和中游制造产能过剩情况均有望持续好转，
企业盈利有望逐步改善。与此同时，在中美谈判持续推进和国内外 AI 模型持续
发展的背景下，科技也有望进一步打开估值空间。
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业
协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资
品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
说明
百人的情形。
十个工作日低于五千万元的情况，基金管理人已向中国证监会报告此情形并将采
取适当措施。
固定费用，具体固定费用承担情况将在本基金年度报告中披露。
§5 托管人报告
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵
守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托
管协议的约定，对本基金基金管理人—富国基金管理有限公司报告期内基金的
投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管
人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
配等情况的说明
本托管人认为, 富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净
值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，
不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民
共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金
合同的规定进行。
意见
本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编
制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利
益的行为。
§6 中期财务报告（未经审计）
会计主体：富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2025 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
资 产：
货币资金 287,655.16 815,718.25
结算备付金 27,394.56 135,802.14
存出保证金 6,509.60 40,130.04
交易性金融资产 33,016,925.30 60,952,234.50
其中：股票投资 33,016,925.30 60,952,234.50
基金投资 － －
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
其他投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收清算款 － －
应收股利 － －
应收申购款 － －
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 33,338,484.62 61,943,884.93
本期末 上年度末
负债和净资产
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付清算款 12,333.79 302,960.91
应付赎回款 － －
应付管理人报酬 14,040.10 28,558.96
应付托管费 2,808.03 5,711.81
应付销售服务费 － －
应付投资顾问费 － －
应交税费 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 149,845.08 117,386.15
负债合计 179,027.00 454,617.83
净资产：
实收基金 31,320,773.00 57,320,773.00
其他综合收益 － －
未分配利润 1,838,684.62 4,168,494.10
净资产合计 33,159,457.62 61,489,267.10
负债和净资产总计 33,338,484.62 61,943,884.93
注：报告截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0587 元，基金份额总额
会计主体：富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日
单位：人民币元
上年度可比期间
本期
(2024 年 5 月 7 日(基
（2025 年 01 月 01
项 目 金合同生效日)至
日至 2025 年 06 月
一、营业总收入 -1,014,560.43 -1,597,353.09
其中：存款利息收入 1,005.35 75,749.87
债券利息收入 － －
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 － －
其他利息收入 － －
其中：股票投资收益 -755,304.49 -898,169.46
基金投资收益 － －
债券投资收益 － －
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 337,123.05 685,106.73
以摊余成本计量的金融资产终止
－ －
确认产生的收益
其他投资收益 － －
列）
减：二、营业总支出 229,105.87 195,965.76
其中：卖出回购金融资产支出 － －
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,243,666.30 -1,793,318.85
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,243,666.30 -1,793,318.85
五、其他综合收益的税后净额 － －
六、综合收益总额 -1,243,666.30 -1,793,318.85
会计主体：富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金
本报告期： 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期
（2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日）
项目
未分配 净资产
实收基金
利润 合计
一、上期期末净资产 57,320,773.00 4,168,494.10 61,489,267.10
二、本期期初净资产 57,320,773.00 4,168,494.10 61,489,267.10
-26,000,000.0 -28,329,809.4
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列） -2,329,809.48
（一）、综合收益总额 － -1,243,666.30 -1,243,666.30
（二）、本期基金份额交易产生的净资产 -26,000,000.0 -27,086,143.1
-1,086,143.18
变动数（净资产减少以“-”号填列） 0 8
其中：1.基金申购款 － － －
-26,000,000.0 -27,086,143.1
（三）、本期向基金份额持有人分配利润
产生的净资产变动（净资产减少以“-” － － －
号填列）
（四）、其他综合收益结转留存收益 － － －
四、本期期末净资产 31,320,773.00 1,838,684.62 33,159,457.62
上年度可比期间(2024 年 5 月 7 日(基金合同生
效日)至 2024 年 6 月 30 日)
项目
未分配
实收基金 净资产合计
利润
一、本期期初净资产 －
-220,000,000. -221,538,718.
二、本期增减变动额（减少以“-”号填列） -1,538,718.57
（一）、综合收益总额 － -1,793,318.85 -1,793,318.85
（二）、本期基金份额交易产生的净资产 -220,000,000. -219,745,399.
变动数（净资产减少以“-”号填列） 00 72
其中：1.基金申购款 － － －
-220,000,000. -219,745,399.
（三）、本期向基金份额持有人分配利润
产生的净资产变动（净资产减少以“-” － － －
号填列）
（四）、其他综合收益结转留存收益 － － －
四、本期期末净资产 61,320,773.00 -1,538,718.57 59,782,054.43
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
陈 戈 林志松 徐慧
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基
金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕
复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年
殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(24)第 00073 号验资报告后，向中国证监
会报送基金备案材料。基金合同于 2024 年 05 月 07 日正式生效。本基金为契约
型，交易型开放式，存续期限不定。设立时富国中证国有企业改革 ETF 基金份额
净 有 效 认 购 资 金 金 额 为 人 民 币 281,290,950.00 元 ， 折 算 成 基 金 份 额 计
效认购资金为人民币 0.00 元，折算成基金份额计 0.00 份；网下股票认购净有效
认购资金为人民币 1,250,950.00 元，折算成基金份额计 1,250,950.00 份)；有
效认购资金在募集期间产生的利息为人民币 30,757.26 元(其中，根据注册登记
机构的记录，网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币
计 29,823.00 份，剩余部分为人民币 934.26 元，计入基金财产，不折算成投资
者基金份额；网下现金认购有效净认购资金在募集期间产生的折算基金份额的利
息为人民币 0.00 元，折算成基金份额计 0.00 份)。至此，富国中证国有企业改
革 ETF 募集的实收基金为人民币 281,320,773.00 元，折算成基金份额合计
机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公
司。
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、
创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票
据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、
公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资
券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、衍生工具（股指期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含
存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，
因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变
更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
本基金的业绩比较基准为：中证国有企业改革指数收益率。
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他
相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参
考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信
息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金
信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信
息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会和中国证券
投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025
年 6 月 30 日的财务状况以及 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期间的经营
成果和净资产变动情况。
一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所
采用的会计政策、会计估计一致。
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税
务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税
率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增
值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内
全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳
增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以
及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营
改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融
商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增
值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、
同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收
入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开
发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值
税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问
题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的
增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券
投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值
税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后
月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务
总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》
的规定确定。
根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定
（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、
营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按
照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基
金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免
征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征
收企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关
于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日
起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月
在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超
过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个
人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8
日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过
单位：人民币元
本期末
项目
（2025 年 06 月 30 日）
活期存款 287,655.16
等于：本金 287,615.91
加：应计利息 39.25
减：坏账准备 －
定期存款 －
等于：本金 －
加：应计利息 －
减：坏账准备 －
其中：存款期限 1 个月以内 －
存款期限 1-3 个月 －
存款期限 3 个月以上 －
其他存款 －
等于：本金 －
加：应计利息 －
减：坏账准备 －
合计 287,655.16
注：本基金本报告期末未持有定期存款。
单位：人民币元
本期末（2025 年 06 月 30 日）
项目
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票
贵金属投资-金交所黄金合约 － － － －
交易所市场 － － － －
债券 银行间市场 － － － －
合计 － － － －
资产支持证券 － － － －
基金 － － － －
其他 － － － －
合计
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。
注：本基金本报告期末无其他资产。
单位：人民币元
项目 本期末（2025 年 06 月 30 日）
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
应付证券出借违约金 －
应付交易费用 1,169.98
其中：交易所市场 1,169.98
银行间市场 －
应付利息 －
预提信息披露费 26,730.64
预提审计费 44,855.48
IOPV 计算发布费 19,965.54
预提_注册登记费 57,123.44
合计 149,845.08
金额单位：人民币元
本期（2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日）
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 57,320,773.00 57,320,773.00
本期申购 － －
本期赎回（以“-”号填列） -26,000,000.00 -26,000,000.00
本期末 31,320,773.00 31,320,773.00
单位：人民币元
未分配利润合
项目 已实现部分 未实现部分
计
上年度末 567,915.36 3,600,578.74 4,168,494.10
本期期初 567,915.36 3,600,578.74 4,168,494.10
本期利润 -615,237.11 -628,429.19 -1,243,666.30
本期基金份额交易产生的
-12,579.50 -1,073,563.68 -1,086,143.18
变动数
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 -12,579.50 -1,073,563.68 -1,086,143.18
本期已分配利润 － － －
本期末 -59,901.25 1,898,585.87 1,838,684.62
单位：人民币元
项目 本期（2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日）
活期存款利息收入 901.13
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 66.74
其他 37.48
合计 1,005.35
单位：人民币元
本期（2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06
项目
月 30 日）
股票投资收益——买卖股票差价收入 -643,799.06
股票投资收益——赎回差价收入 -111,505.43
股票投资收益——申购差价收入 －
合计 -755,304.49
单位：人民币元
项目 本期（2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日）
卖出股票成交总额 21,167,533.01
减：卖出股票成本总额 21,795,910.58
减：交易费用 15,421.49
买卖股票差价收入 -643,799.06
单位：人民币元
项目 本期（2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日）
赎回基金份额对价总额 27,086,143.18
减：现金支付赎回款总额 18,669,889.18
减：赎回股票成本总额 8,527,759.43
减：交易费用 －
赎回差价收入 -111,505.43
注：本基金本报告期无股票投资收益——申购差价收入。
注：本基金本报告期无债券投资收益。
注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
注：本基金本报告期无买卖贵金属交易。
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
单位：人民币元
项目 本期（2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日）
股票投资产生的股利收益 337,123.05
其中：证券出借权益补偿收入 －
基金投资产生的股利收益 －
合计 337,123.05
单位：人民币元
项目名称 本期（2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日）
股票投资 -628,429.19
债券投资 －
资产支持证券投资 －
基金投资 －
贵金属投资 －
其他 －
权证投资 －
减：应税金融商品公允价值变
－
动产生的预估增值税
合计 -628,429.19
单位：人民币元
项目 本期（2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日）
基金赎回费收入 －
替代损益 31,044.85
合计 31,044.85
注：本基金本报告期无信用减值损失。
单位：人民币元
项目 本期（2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日）
审计费用 6,855.48
信息披露费 26,730.64
证券出借违约金 －
银行费用 1,353.42
其他 64,739.25
合计 99,678.79
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
经中国证监会于 2025 年 1 月 17 日批复核准，国泰君安证券股份有限公司吸
收合并海通证券股份有限公司。自本次吸收合并交割日（即 2025 年 3 月 14 日）
起，合并后的国泰海通证券股份有限公司（由国泰君安证券股份有限公司于 2025
年 4 月变更名称而来，以下简称“国泰海通”）承继及承接海通证券股份有限公
司的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，海通证
券所持本公司股权亦归属于国泰海通，即国泰海通成为本公司的主要股东。变更
后，本公司的股东为国泰海通证券股份有限公司，出资比例为 27.775%；申万宏
源证券有限公司，出资比例为 27.775%；加拿大蒙特利尔银行，出资比例为
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构（2025 年 3
月 14 日前）
国泰海通证券股份有限公司（“国泰海通”） 基金管理人的股东、基金代销机构（自 2025
年 3 月 14 日起）
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构
中国农业银行股份有限公司（“农业银行”） 基金托管人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。关联方国泰海通证
券有限公司（简称“国泰海通”）是由原国泰君安证券股份有限公司与原关联方
海通证券股份有限公司于 2025 年 3 月 14 日合并组建而成。
金额单位：人民币元
本期（2025 年 01 月 01 日至 2025 上年度可比期间(2024年5月7日(基
年 06 月 30 日） 金合同生效日)至2024年6月30日)
关联方名称
占当期股票成交 占当期股票成交
成交金额 成交金额
总额的比例（%） 总额的比例（%）
国泰海通 75,402.00 0.31 － －
申万宏源 403,770.00 1.67 76,533,396.00 17.31
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
金额单位：人民币元
本期（2025年01月01日至2025年06月30日）
关联方名称 占当期佣金总量 占期末应付佣金总
当期佣金 期末应付佣金余额
的比例（%） 额的比例（%）
国泰海通 10.25 0.31 10.25 0.88
申万宏源 54.96 1.67 10.95 0.94
上年度可比期间(2024年5月7日(基金合同生效日)至2024年6月30日)
关联方名称 占当期佣金总量 占期末应付佣金总
当期佣金 期末应付佣金余额
的比例（%） 额的比例（%）
申万宏源 56,324.26 25.86 56,324.26 25.86
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，本基金与关
联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
单位：人民币元
上年度可比期间(2024 年 5 月 7
本期（2025 年 01 月 01 日至
项目 日(基金合同生效日)至 2024 年 6
月 30 日)
当期发生的基金应支付的管理费 107,855.93 113,740.20
其中：应支付销售机构的客户维护费 15,965.26 －
应支付基金管理人的净
管理费
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
单位：人民币元
上年度可比期间(2024 年 5 月 7
本期（2025 年 01 月 01
项目 日(基金合同生效日)至 2024 年
日至 2025 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的托管费 21,571.15 22,748.06
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债
券（含回购）交易。
券出借业务的情况
注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适
用固定期限费率从事证券出借业务。
证券出借业务的情况
注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适
用市场化期限费率从事证券出借业务。
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资
本基金。
况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
单位：人民币元
本期（2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 上年度可比期间(2024 年 5 月 7 日(基金
关联方名称 30 日） 合同生效日)至 2024 年 6 月 30 日)
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限
公司 287,655.16 901.13 822,306.32 73,230.19
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证
券。
为更紧密地跟踪标的指数，降低跟踪误差，经与基金托管人协商一致，本基
金在报告期内根据基金合同约定的投资策略投资于基金管理人股东发行的股票
国泰海通（601211.SH）。
本报告期末，本基金持有国泰海通（601211.SH）52,900 股，占基金资产净
值比例 3.06%。上年度末，本基金未持有海通证券。
本报告期内，自 2025 年 5 月 20 日起，基金管理人自主承担本基金项下固定
费用。
注：本基金本报告期未进行利润分配。
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
注：截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当
的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体
系。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的
风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用
风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，
且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得
超过该证券的 10%，但标的指数成分券不受此限。本基金在交易所进行的交易均
与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生
的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，
故不进行列示。
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的信用债。
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资
者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要
求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
变现。
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开
放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性
制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的
到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，
确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，
因此除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资
产净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末无重大流动性风险。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
单位：人民币元
本期末（2025 年 06
月 30 日）
资产
货币资金 287,655.16 － － － － － 287,655.16
结算备付金 27,394.56 － － － － － 27,394.56
存出保证金 6,509.60 － － － － － 6,509.60
交易性金融资产 － － － － － 33,016,925.30 33,016,925.30
资产总计 321,559.32 － － － － 33,016,925.30 33,338,484.62
负债
应付清算款 － － － － － 12,333.79 12,333.79
应付管理人报酬 － － － － － 14,040.10 14,040.10
应付托管费 － － － － － 2,808.03 2,808.03
其他负债 － － － － － 149,845.08 149,845.08
负债总计 － － － － － 179,027.00 179,027.00
利率敏感度缺口 321,559.32 － － － － 32,837,898.30 33,159,457.62
上年度末（2024 年
资产
货币资金 815,718.25 － － － － － 815,718.25
结算备付金 135,802.14 － － － － － 135,802.14
存出保证金 40,130.04 － － － － － 40,130.04
交易性金融资产 － － － － － 60,952,234.50 60,952,234.50
资产总计 991,650.43 － － － － 60,952,234.50 61,943,884.93
负债
应付清算款 － － － － － 302,960.91 302,960.91
应付管理人报酬 － － － － － 28,558.96 28,558.96
应付托管费 － － － － － 5,711.81 5,711.81
其他负债 － － － － － 117,386.15 117,386.15
负债总计 － － － － － 454,617.83 454,617.83
利率敏感度缺口 991,650.43 － － － － 60,497,616.67 61,489,267.10
本基金本期末及上年度末均未持有债券资产（不含可转债），因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融
工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素
变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本
基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控。
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、
创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票
据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、
公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资
券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、衍生工具（股指期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含
存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，
因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为
准，本基金的投资范围会做相应调整。
本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
（2025 年 06 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日）
项目
占基金资产净 占基金资产净
公允价值 公允价值
值比例（%） 值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 33,016,925.30 99.57 60,952,234.50 99.13
交易性金融资产－基金投资 － － － －
交易性金融资产－债券投资 － － － －
交易性金融资产－贵金属投资 － － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 33,016,925.30 99.57 60,952,234.50 99.13
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进
行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，
业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值
产生的影响。
假设
分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元 ）
本期末 上年度末
相关风险变量的变动
（2025 年 06 月 30 日） （2024 年 12 月 31
日）
分析
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的
输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输
入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
单位：人民币元
公允价值计量结果 本期末 上年度末
所属的层次 （2025 年 06 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日）
第一层次 33,016,925.30 60,946,753.57
第二层次 － －
第三层次 － 5,480.93
合计 33,016,925.30 60,952,234.50
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非
公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公
允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公
允价值应属第二层次或第三层次。
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工
具。
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产
和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
其中：股票 33,016,925.30 99.04
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资 －
－
产
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 3,404,920.70 10.27
C 制造业 15,726,687.18 47.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,838,452.02 8.56
E 建筑业 1,529,140.00 4.61
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 235,098.00 0.71
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,901,274.40 5.73
J 金融业 6,235,621.00 18.80
K 房地产业 792,106.00 2.39
L 租赁和商务服务业 353,626.00 1.07
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 33,016,925.30 99.57
注：本基金本报告期末未持有境内积极投资股票资产。
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,016,790.00
卖出股票收入（成交）总额 21,167,533.01
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
注：本基金本报告期末未持有债券。
资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更
好地跟踪标的指数。
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
本基金本报告期末未投资国债期货。
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到国家金融监督管理总局福建监管局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同
及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念
进行投资决策。
本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
库
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
单位：人民币元
序号 名称 金额
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§8 基金份额持有人信息
份额单位：份
持有人结构
户均持有的 机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
基金份额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额
比例（%） 比例（%）
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持
－ －
有本基金
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放 0
式基金
本基金基金经理持有本开放式
基金
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2024 年 05 月 07 日)基金份额
总额
报告期期初基金份额总额 57,320,773.00
本报告期基金总申购份额 －
减：本报告期基金总赎回份额 26,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 31,320,773.00
§10 重大事件揭示
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
银行总行决定李亚红任托管业务部高级专家。
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
本报告期本基金投资策略无改变。
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
注：本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
金额单位：人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 单元 占当期股票 占当期佣金 备注
成交金额 佣金
数量 成交总额的 总量的比例
比例（%） （%）
德邦证券 1 － － － －－
东北证券 2 － － － －－
东方证券 4 150,002.00 0.62 20.37 0.62－
广发证券 2 217,389.00 0.90 29.50 0.90－
国海证券 2 － － － －－
国联民生 1 － － － －－
国泰海通 3 75,402.00 0.31 10.25 0.31－
国泰君安 2 64,193.00 0.27 8.74 0.27－
国投证券 2 － － － －－
国信证券 2 2,081,219.48 8.61 282.81 8.60－
海通证券 1 － － － －－
华泰证券 2 － － － －－
华兴证券 1 － － － －－
汇丰前海 2 － － － －－
开源证券 2 － － － －－
申万宏源 3 403,770.00 1.67 54.96 1.67－
兴业证券 2 － － － －－
银河证券 2 1,045,440.48 4.32 142.20 4.33－
浙商证券 1 － － － －－
中金公司 2 339,788.00 1.40 46.19 1.41－
中泰证券 1 － － － －－
中信建投 2 － － － －－
中信证券 3 19,807,119.05 81.90 2,691.68 81.90－
注：1、我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后
决定的。本报告期本基金新增券商交易单元：华泰证券（018902、62115) ，银河证
券（006939、55402) ，中金公司（26152、393652) 。
海通证券股份有限公司于 2025 年 3 月 14 日合并组建而成。上表显示的国泰海通数据
为自 2025 年 3 月 15 日至 2025 年 6 月 30 日通过国泰海通证券席位交易的情况，本期
海通证券、国泰君安数据为自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 14 日通过海通证券、
国泰君安席位交易的情况。
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购成
成交金额 成交总额的 成交金额 成交金额 成交总额的
交总额的
比例（%） 比例（%）
比例（%）
德邦证券 － － － － － －
东北证券 － － － － － －
东方证券 － － － － － －
广发证券 － － － － － －
国海证券 － － － － － －
国联民生 － － － － － －
国泰海通 － － － － － －
国泰君安 － － － － － －
国投证券 － － － － － －
国信证券 － － － － － －
海通证券 － － － － － －
华泰证券 － － － － － －
华兴证券 － － － － － －
汇丰前海 － － － － － －
开源证券 － － － － － －
申万宏源 － － － － － －
兴业证券 － － － － － －
银河证券 － － － － － －
浙商证券 － － － － － －
中金公司 － － － － － －
中泰证券 － － － － － －
中信建投 － － － － － －
中信证券 － － － － － －
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
富国基金管理有限公司关于变更
管理委员会批复的公告
富国基金管理有限公司关于公司
主要股东变更的公告
富国基金管理有限公司关于旗下
公告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
本报告期内，根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 1 月 17 日出具的《关
于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配
套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公
司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限
公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批
复》，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）吸收合并海通证
券股份有限公司，并依法承接富国基金管理有限公司 14,443 万元出资（占注
册资本比例 27.775%）。自吸收合并交割日（即 2025 年 3 月 14 日）起，合并
后的国泰君安成为基金管理人的主要股东。具体可参见基金管理人于 2025 年
券监督管理委员会批复的公告》、2025 年 3 月 18 日发布的《富国基金管理有
限公司关于公司主要股东变更的公告》。根据国泰海通证券股份有限公司于
股份有限公司。
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
中证国有企业改革交易型开 世纪大道 1196 号世纪汇办公 可咨询本基金管理人富国基
放式指数证券投资基金的文 楼二座 27-30 层 金管理有限公司。咨询电话：
件 95105686、4008880688（全国
易型开放式指数证券投资基 http://www.fullgoal.com.c
金基金合同 n。
易型开放式指数证券投资基
金托管协议
基金管理有限公司的文件
易型开放式指数证券投资基
金财务报表及报表附注
露的各项公告
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